دریافت پیام صحیح یک اندیکاتور و 1 مثال برای درک بهتر آن
در مقاله پیش از سری مقالات مرتبط با آمار و ریاضی در بازارهای مالی به شرح «مفاهیم مقدماتی آمار و توزیع نرمال» پرداختیم. در این مقاله به بررسی «دریافت پیام صحیح یک اندیکاتور» میپردازیم.
– – –
اندیکاتور
یکی از موارد بسیار مهم در حوزه بازارهای مالی مبحث آمار و ریاضی است. بخش اعظم معاملاتی که در بازارهای مالی هر روزه اتفاق میافتد به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی به مباحث این حوزه بستگی دارد.
تقریبا غالب اندیکاتورها و ابزارهای محاسباتی بازارهای مالی در پلتفرمهای مختلف بنیانی بر یک محاسبه آماری دارند. اگر مبنای این محاسبات با شرایط جاری بازار سازگاری مناسبی داشته باشد و همچنین ملاحظات مرتبط به مدیریت سرمایه در سیستم مدیریت سرمایه به درستی اعمال شده باشد. درصد این که سیستم معاملاتی موفقی داشته باشیم بالا خواهد بود. برای بهرهگیری از یک سیستم مدیریت سرمایه مناسب نخست باید با انواع سیستمهای مدیریت سرمایه از طریق یک آموزش مدیریت سرمایه گذاری مناسب بهره جست.
همه ما با انواع اندیکاتورها در بورس آشنا هستیم و شاید بارها از آنها استفاده کردهایم. اندیکاتورها به دو دسته کلی تقسیم میشوند. اندیکاتورهای استاندارد که تقریبا روی هر پلتفرمی موجودند و اندیکاتورهای سفارشی که شکل تغییر یافته و توسعه یافتهای از اندیکاتورهای استاندارند و یا از الگوریتم و فرمول جدیدی بهره میبرند که کاملا متفاوت با اندیکاتورهای استاندارد است. اندیکاتورهای سفارشی معمولا از طریق سفارش کد پایتون(python) و یا سفارش کد mql ساخته میشوند.
مطالب مختلفی در خصوص آموزش استفاده از هر اندیکاتور وجود دارد که همه آنها استانداردهایی را رعایت میکنند. برای مثال اندیکاتور RSI که با روابط بسیار ساده ریاضی محاسبه میگردد همواره عددی بین 0 تا 100 را نمایش میدهد. گفته میشود که دو سطح کلیدی 30 و 70 سطوح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. اما آیا این سطوح به درستی انتخاب شدهاند و پیام درستی را به ما میدهند؟ علم بهینهیابی و یک آموزش بهینهیابی معتبر پاسخ این سوالها را در خود دارد.
شاید پیش از این هرگز به این فکر نکرده باشید که نقاط موثر چگونه تعیین شدهاند و همواره از همین آموزشها برای معامله خود استفاده کرده باشید. اما باید بگوییم روشهای دقیقتری نیز برای استفاده از یک اندیکاتور وجود دارد. قبل از هر چیز باید پیام ارسالی از سوی یک اندیکاتور را به خوبی بدانیم.
برای مثال اشباع فروش لزوما صف فروش نخواهد بود و دو نقطه RSI با مقدار 70 اثر یکسانی بر قیمت نخواهند گذاشت. پس چگونه باید پیام صحیح یک اندیکاتور را دریابیم؟ در اغلب مواقع با استفاده از همین نقاط موثر از پیش تعیین شده استراتژی را طراحی میکنند و این کار با ساعتها صرف وقت و آزمون خطا انجام میگردد و اغلب به نتیجه دلخواه نیز نمیرسد.
برای دریافت بهترین تنظیمات اندیکاتور و اکسپرت، متناسب با بازار و نمادی که میخواهیم روی آن کار کنیم از علم بهینهیابی استفاده میکنیم. بهرهگیری از یک آموزش بهینه یابی مناسب به شما این دید را میدهد تا از روش و الگوریتم متناسبی برای بهینه یابی اندیکاتور و یا اکسپرت خود استفاده کنید.
شاید بهتر باشد ابتدا به این سوال پاسخ بدهیم که ما به دنبال چه نوع معاملاتی هستیم؟
به مثال زیر دقت کنید :
مدت معامله بیش از 5 روز نباشد
نقطه close حداقل 15 درصد رشد و حداکثر 5 درصد کاهش داشته باشد
برای یافتن چنین نقاطی نمی توان تنها به یک اندیکاتور بسنده کرد و به ترکیب درستی از اندیکاتورها نیازمندیم. سوال مهم دیگری که در اینجا مطرح است این است که : اندیکاتورها را چگونه با هم ترکیب کنیم تا بهترین نتیجه را به دست آوریم؟ به بیان دیگر دقیق ترین پیامی که اندیکاتورها به ما می دهند چیست؟
برای مثال در معامله ای که حداقل افزایش قیمت بسته شدن 10 درصد است نقاط مهم برای خرید و فروش در اندیکاتور RSI مقادیر 77 و 23 هستند که با مقادیر استاندارد و از پیش تعیین شده تفاوت دارند. لذا برای تعیین نقاط موثر یک اندیکاتور باید از ابزار مناسب و نرم افزارهای مناسب برای یافتن چنین نقاطی بهره برد و به این نکته توجه داشت که با تغییر انتظار ما از گرفتن سود در بازار و تعریف ما از معاملات مورد نظر، این نقاط نیز تغییر می کنند.
ضمن اینکه ترکیب اندیکاتورها در کنار هم نیز نتایج متفاوتی را برای دریافت یک پیام یکسان به دنبال دارد.برای مثال فرض کنید ما به دنبال نقطه A در بازار هستیم.
در روش اول از اندیکاتورهای RSI و ATR استفاده می کنیم و در روش دوم از اندیکاتورهای RSI و STOCHASTIC استفاده می کنیم.
در روش اول نقاط موثر RSI مقادیر 77 و 23 و در روش دوم نقاط موثر RSI مقادیر 70و 30 هستند. دلیل اصلی تفاوت مقادیر در دو روش تفاوت در اندیکاتورهای همنشین با RSI است. بنابر این باید توجه داشت که استفاده از مقادیر از پیش تعیین شده اندیکاتورها برای نقاط موثر آنها همواره با خطا مواجه خواهد بود و برای کاهش چنین خطایی باید یکی از دو فعالیت زیر را انجام داد :
- به دنبال مقادیر جدید (مقادیر برای نقاط موثر در هر اندیکاتور) در ترکیب از پیش تعیین شدهای برای اندیکاتورها باشیم.(یکی از روشهای محاسبه دقیق روش محاسبه به روش Optimize است. یک آموزش بهینهیابی مناسب به شما این امکان را میدهد که بسیار راحتتر از الگوریتم مناسبی اندیکاتور و یا اکسپرت خود را برای پیدا کردن بهترین تنظیمات بررسی کنید.)
- به دنبال ترکیبی موثر از اندیکاتورها برای مقادیر (مقادیر برای نقاط موثر در هر اندیکاتور) از پیش تعیین شده باشیم.
و در ایدهآلترین شکل به دنبال بهترین مقادیر (مقادیر نقاط موثر اندیکاتور) و بهترین ترکیب باشیم.که می توان با استفاده از نرم افزارهای آماری و بخش Optimize متا تریدر به این سوالات جواب داد.
– – –
در مقاله بعدی به بررسی مفهوم دیگری از مفاهیم حوزه ی آمار و ریاضی میپردازیم.
لینک یک دوره ویدیویی کوتاه انگلیسی برای آشنایی با مفاهیم پایهای آمار
میتوانید از محصولات مجموعهی جهانبورس درحوزهی بهینهیابی(Optimize) دیدن فرمایید.
