چرا اکسپرت

در مقاله‌ پیشین از سری مقالات مرتبط با برنامه نویسی در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و  بررسی «اکسپرت چیست» پرداختیم. در این مقاله به بررسی «چرا اکسپرت» می‌پردازیم.

– – –

اکسپرت

اکسپرت شبیه یک دوست خوبه.؛

منتها این دوست خوب ما فقط پیشنهادی به ما میده که ما از قبل بهش گفتیم و این یکی از مزایای اکسپرت هست.

– – –

دلایل زیادی می‌توان برای این موضوع آورد.؛ محدودیت‌های و خطاهای‌ انسانی می‌تواند محور‌های خوبی برای پاسخ به این سوال باشند. برای آماده‌سازی یک اکسپرت بعد از به نتیجه‌رسیدن و مطمئن شدن از یک استراتژی در ترید‌های دستی در یک بازه‌ مشخص. می‌توان از سفارش کد پایتون (python) یا سفارش کد mql برای سفارش اکسپرت اقدام نمود. برنامه نویسی و بک تست فایل اکسپرت باعث می‌شود خیلی راحت‌تر بتوان درباره‌ی کلیت یک سیستم معاملاتی اظهار نظر کرد.

1. جلوگیری از تاثیر هیجان‌های کاذب بر نتیجه‌ی معاملات : چون تریدرها یا معامله‌گران در نوسانات بازار (سود یا ضرر زیاد) رفتار هیجانی از خودشون سر می زنه پس برای جلوگیری از این هیجان‌های کاذب بهتره یک سیستم نرم‌افزاری کنار تریدر باشه، تا جلوی این خطاها رو بگیره پس اکسپرت شبیه یک دوست خوب میمونه منتها این دوست خوب ما فقط پیشنهادی به ما میده که ما از قبل بهش گفتیم و این یکی از مزایای اکسپرت هست. همچنین استفاده از نرم افزار بهینه‌یابی و نرم‌افزار مدیریت سرمایه می‌تواند کمک بسیار خوبی برای بهبود سیستم معاملاتی ما باشد.
2. افزایش سرعت آنالیز دیتای بازار : تریدرهای که در بازار سهام فعالیت می‌کنند واقفند که ما تقریبا 2400 نماد (فعال و غیر فعال ) در بورس و فرابورس و … داریم. کی می‌تونه همه نمادها رو تو یک بازه زمانی کم بررسی کنه؟! من که نمی‌تونم و خیلی هنر کنم روزی 30 تا نماد رو بررسی کنم و این یعنی اینکه خیلی فرصتها رو از دست می‌دیم که اینجا اکسپرت میتونه همه نمادها رو بررسی کنه، اونم ظرف چند دقیقه و این یعنی لذت استفاده از دانش برای به دست آوردن ثروت. پس اکسپرت نیروی ما می‌شه منتها یک نیروی خوب که مثل مرغ تخم طلا می‌مونه واسه ما …

جلوگیری از تکرار : فرض که ما یه عالمه کار کردیم و رسیدیم به یک استراتژی پول ساز، آخرش هر روز باید با این استراتژی رو ، روی تک تک نمادها بررسی کنیم و این یعنی تکرار. البته اخر بیشتر کارها تکرار و هر جا که به تکرار رسیدیم بهتره از کامیپوتر استفاده بشه اصلا کامیپوتر ساخته شده که انسان کارهای تکراریش رو بده به ماشین خوب حالا استراتژی رو می‌دیم به ماشین خودش میگه چی بخرین و چی بفروشین. عجب اکسپرت با شعوریه.

جلوگیری از محدودیت‌های زمانی : خارجی‌های که تو بازار جهانی کار میکنن و این بازار هم که 24 ساعته ، حالا فکر کنید شب تا صبح شما خوابی و بیدار میشی می‌بینی فلان قدر کار کردی البته با فرض داشتن یه استراتژی خوب چه کیفی می‌ده!!! یا اینکه با خانواده تو تفریحی و سیستم داره برات کار می‌کنه حالا یه لحظه چشات و ببند و بهش فکر کن پس اکسپرت عجب کارای می‌کنه.

سرعت عمل خصوصا در پریود‌ های زمانی کوتاه تر : تو تایم‌های کوچیک مثل 5 دقیقه و یک دقیقه احتمال اینکه انسان اشتباه کنه زیاده که اینجا اکسپرت عالی می کنه.

امکان مسیج دهی : میشه اکسپرت رو کاری کرد که به موبایل شما پیام بده که من تو سودم یا ضررم یا مثلا من همچنان Buy یا Sell هستم خوب حالا فکر کن یک پوزیشن گرفتی و کاری پیش اومده باید بری بیرون دیونه میکنه چون پولت درگیره و تو خبری ازش نداری ولی اگر شما اکسپرت داری که برات پوزیشن میگره و بعدش هم اکسپرت بهت میگه دوست من سیستم همچنان بای و برات تریل بکنه محشره (مخصوصا دوستان بورسی و آتی سکه کارا)

مزیت استفاده از اکسپرت روی چند حساب : فرض شما یه اکسپرت خیلی خوب داری که مثلا دو سه سال از اجراش می‌گذره و خوب داره کار میکنه حالا می‌تونی پرینت حساب رو به یه سری از کساییکه که میشناسن بدی و اونها هم حاضر باشن سرمایه‌گذار بشن کافیه که این اکسپرت روی حسابشون اجر کنی این یعنی که یکسری درآمد ایجاد کردی و این درآمد به صورت ماهانه و… برات میاد الیته یادمون باشه اینکار مسئولیت هم داره که باید احتیاط کرد.

قابلیت تست راحت‌تر استراتژی در بازه‌های زمانی طولانی : یکی از ویژگی‌های اکسپرت قابلیت تست استراتژی در بازه‌های طولانی است یعنی این‌که می‌توان استراتژی خود را که تبدیل به اکسپرت شد را در یک هر مدت زمانی که دیتا آن وجود دارد تست گرفت و بعد به بررسی نقاط ضعف و قدرت استراتژی خودمون بپردازیم.

استفاده از محاسبات اتوماتیک : پیاده‌سازی استراتژی‌های محاسباتی روی اکسپرت و محاسبه اتوماتیک اکسپرت در کسری از ثانیه پس خطا ما کم میشه و درگیر کارهای تکراری نمی شه.

استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و شبکه عصبی : پیاده‌سازی الگوریتم‌های هوش مصنوعی و شبکه عصبی و.. برای تریدرهای که علاقمند به ترید با این سبک هستند.

مسابقات بروکرها : شرکت در مسابقات بروکرها با داشتن یک اکسپرت خوب که البته این مسابقات نوعهای مختلفی داره مثلا بیشترین ترید پرسود و…

فقط باید یادمون باشه اکسپرت یک ماشین یا یک نرم‌افزار و دقیقا همون کاری رو میکنه که ما بهش گفتیم نه کمتر نه بیشتر پس اگر ما اطلاعات غلط بهش دادیم همون میشه و اگر هم اطلاعات درست طبیعتا رفتار درست انجام می‌ده. پس برای داشتن یک اکسپرت خوب باید روی یک استراتژی که با شرایط روحی ما سازگاری داره باید تمرکز کرد و هی بک تست و آزمون تست و اصلاح قرار داد تا یک سیستم قابل کنترل بشه ازش درآورد.

اون‌وقت می‌تونیم بگیم که من یک اکسپرت خوب دارم. اکسپرتی که می‌شه بهش اعتماد کرد و می‌شه سرمایه وارد کرد بدون این‌که کمترین ترسی داشته باشم. بهتر بگم ما کار می‌کنیم تا پول بدست بیارم که ازش با آسایش برسیم حالا اگر اون کار آرامش ما رو بهم بزنه ارزشی نداره چیزی‌که متاسفانه بیشتر تریدرها فراموش می کنن، وقتی‌که یک پوزیشن رو باز دارن دیگه زندگی ندارن.

در جواب تریدرهای که اعتقادی به اکسپرت ندارن بگم شما تو زندگیتون همش دارین از ماشین استفاده میکنین: مثل ماشین(کامپیوترش) خود کامپیوتری که ازش استفاده می کنی موبایل، ماشین لباسشویی و … حالا چطور اینجا مخالفت می‌کنی میگی نمیشه؟!!!

در تعریف علم :مشاهده ی منظم پدیده‌های طبیعی و شرایط موجود آن، که بتوان واقعیت های مربوط به آن را کشف و قوانین و اصول مبتنی بر آن واقعیت‌ها را فرمول‌بندی کرد. پس اگر ما بتونیم یک پدیده یا یک الگو در نمودارهای سهام و… پیدا کنیم که زیاد تکرار می‌شود و آن را مدل کنیم و سپس آن مدل را تبدیل به یک الگوریتم و سپس تبدیل به یک اکسپرت کنیم آنوقت همه چی درست می‌شود قبول دارم که سخت هست ولی کاملا به دلایل بالا ارزش آن را دارد که ما یک اکسپرت داشته باشیم. یه مثال ساده :

فرض ما می‌خواهیم یک Stop Loss یا SL مناسب بذاریم آیا گذاشتن sl ثابت کار درستی است؟!!! مسلما نه چون بازار دایما در هر حال تغییر است و در بازار دائما در حال تغییر استفاده از اعداد ثابت خطای ما را بالا خواهد برد

راه حل: حالا فرض ما بیایم و الگوریتم مد در آمار را در اینجا بصورت اکسپرت پیاده کنیم یعنی با استفاده از مد در آمار بیایم متوسط قد کندل در ده سال گذشته را بدست آوریم فرضا 100 واحد باشد و این 100 واحد در ده سال گذشته 75% از قد کندلهای ده سال گذشته باشد این یعنی اینکه با احتمالا 75% اگر مقدار sl خود را 105 واحد بذارم درست کار می‌کند ایا اشتباه است؟!!! مسلما نه پس اگر هم به اکسپرت اعتقادی ندارید حداقل به انسان + ماشین فکر کنید مثلا می‌تونید سیستم تریل Trail خودتون رو به اکسپرت بسپارید تا فقط براتون تریل کنه.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی «بک تست و تست پیش رو ؛ اهمیت همبستگی» می‌پردازیم.