بهینهیابی و ذات استراتژی معاملاتی، در 3 نوع استراتژی


در مقاله پیشین از سری مقالات مرتبط با بهینهیابی به شرح و بررسی «یک دور رقص با ساده انگاری» پرداختیم. در این مقاله به شرح و بررسی «بهینهیابی و ذات استراتژی معاملاتی» میپردازیم.
– – –
بهینهیابی و ذات استراتژی معاملاتی
شاید یکی از مهمترین نکاتی که باید درمورد بهینهیابی در ذهن داشته باشیم آن است که بهینهیابی نه یک استراتژی ساز بلکه یک استراتژی یاب است. اکنون که بهینهیابی به تدریج جای خود را در جامعه معاملاتی ایران پیدا میکند با خطاهایی مواجه هستیم. یکی از این خطاها استفاده از بهینهیابی برای استراتژی سازی ست اما منظور من از این گفته چیست؟ در مقاله های قبلی عنوان کردیم که بهینهیابی استراتژیهای معاملاتی پیوندی تنگاتنگ با تست گذشته یا اصطلاحا بکتست دارد.

در روند بهینهیابی مجموعه پارامترهای کاندید با استفاده از بک تست مورد بررسی قرار میگیرند و بدین ترتیب هر یک از این مجموعه پارامترهای کاندید صاحب یک گزارش معاملاتی خواهد شد.
از این گزارش معاملاتی به منظور سنجش کیفیت مجموعه پارامترها و انتخاب مجموعه مطلوب استفاده میشود. استفاده از یک منبع معتبر آموزش بهینهیابی میتواند بسیار به پروسه بهینهیابی کمک میکند.
در این پروسه باید به سوالات مهمی پاسخ داد. :
• از آنجا که در تعداد پارامترها محدودیت داریم (مقاله یک دور رقص با ساده انگاری) باید بهینهیابی را برای چند پارامتر و کدام پارامتر ها اجرا کنیم؟ دوره میانگین متحرک؟ دوره ی زمانی RSI ؟…
• دوره بک تست برای هر یک از مجموعه های کاندید چه مدتی است؟ 1 سال؟ 1 ماه؟…
• معیار انتخاب مجموعه پارامترهای مطلوب چیست؟ پارامترهایی با بیشترین سود؟ پارامترهایی با کمترین دوره افول سرمایه؟…
• چگونه متوجه میشویم که بهینهیابی دچار برازش نیست و در معاملات واقعی همبستگی نشان خواهد داد؟
و بسیاری از سوالات دیگر همه و همه سوالاتی هستند که پاسخ به آن ها ضروریست.هنگامی که پروسه بهینهیابی به شکل اصولی و با پاسخی دقیق به هریک از این سوالات اجرا شود تبدیل به ابزار سنجشی قدرتمند خواهد شد. اما چرا؟
استراتژی های معاملاتی برای من به سه دسته تقسیم میشوند :
1. استراتژیهای مرغوب
2. استراتژیهای گوشه
3. استراتژیهای نامرغوب
استراتژیهای نامرغوب
استراتژیهایی هستند که به هردلیل عملکرد قابل قبولی ندارند این ضعف ممکن است به موجب آن باشد که بر اساس اصل مستند و درستی از بازار طراحی نشدهاند.
استراتژیهای گوشه
استراتژیهایی هستند که برای بهرهبرداری از یک ویژگی مشخص از یک بازار خاص در یک دوره زمانی خاص طراحی شدهاند. بدیهی است که با از بین رفتن شرایط حیات و سوددهی که بر اساس آن عمل میکنند مرگ آنها نیز حتمی است.
استراتژیهای مرغوب
استراتژیهایی هستند که در طیف وسیعی از شرایط کمابیش عملکرد مطلوب خود را حفظ خواهند کرد. در شرایط کاملا یکسان استراتژیهای مرغوب به اندازه استراتژیهای گوشه سودده نیستند اما پایداری عملکرد آنها در معاملات سهام شرکتهای مختلف یا حتی بازارهای متفاوت قابل تحسین است. چرا که این استراتژیها بر پایه اصولی محکم و مستند بنا شدهاند.
بهینهیابی و نتایج آن شاید یکی از مهمترین ابزار کشف استراتژیهای مرغوب باشد. پس از شناسایی اینگونه استراتژیها ما عنصر طلایی یک معاملهگر موفق یعنی پایداری را در اختیار خواهیم داشت و سپس با کمک بهینهیابی در جهت افزایش سود این استراتژیهای مرغوب و پایدار کوشش خواهیم کرد.
استراتژیهای گوشه نیز تا آنجا که شرایط حیاتشان این اجازه را بدهد میتوانند از مزایای بهینهیابی بهرهمند شوند.دیدگاه غلط استراتژیسازی از طریق بهینهیابی شما را به نقطهای خواهد برد که در آن گاها استراتژیهای نامرغوب در بستر بهینهیابی غیر اصولی نتایج درخشانی به نمایش خواهند گذاشت و باید از دام آنها بپرهیزیم.
از بهینه یابی نه برای تبدیل استراتژی های بد، به خوب بلکه برای تبدیل استراتژی های خوب به بهتر استفاده می شود. به عقیده ی من بهینهیابی یکی از مراحل حیاتی توسعه استراتژیهای معاملاتیست چرا که میزان ذات و نشاندهنده چهرهی واقعی استراتژیهاست. هنگامی که میدانیم مشغول طراحی چهگونهای از استراتژی هستیم پروسه توسعه با سرعت و با کیفیت پیش خواهد رفت.

– – –
در مقاله بعدی به بررسی «برازش، مرگ پنهان یک استراتژی معاملاتی» میپردازیم که به راههای تشخیص برازش خواهیم پرداخت و به زودی محصولاتی مرتبط با تحلیل و بهینهیابی استراتژیهای معاملاتی در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.