بهینهیابی استراتژیهای معاملاتی به چه معناست؟( با 1 مثال)
در نخستین مقاله از سری مقالات مرتبط با بهینهیابی به شرح و بررسی «بهینهیابی استراتژیهای معاملاتی به چه معناست؟» میپردازیم.
– – –
بهینهیابی استراتژیهای معاملاتی
در بازار دائما در حال تغییر آیا استفاده از تنظیمات ثابت ابزارهای معاملاتی رویه ای درستی است؟
همه ما تا به حال با ماشینها سروکار داشتهایم. اتومبیلها و یا انواع دیگر ماشین در زندگی روزمره ما نقش مهمی ایفا میکنند و ما از طریق آنها با جهان خارج تعامل داریم. جهان خارج نیز پیوسته در حال تغییر است قیمت بنزین، دمای هوا، میزان رطوبت و … همه و همه عواملی هستند که ذاتا متغیر بوده و از کنترل ما خارج هستند.
حقیقت امر آن است که در چنین مسائل بدیهیای همه ما خیلی خوب میدانیم که راه حل منطقی نه جا به جا کردن ابرها و یا تغییر شرایط آب و هوایی بلکه ایجاد نوعی سازگاری از جانب مااست. بنابراین هر ازچندگاهی ماشینها و ابزاری که به کمک آنها با جهان خارج تعامل داریم را از نو تنظیم و یا تعمیر میکنیم تا با تغییرات آن سازگاری پیدا کنیم.
برای مثال هنگام برف و باران تنظیماتی مناسب این شرایط آب هوایی را به اتومبیلها میدهیم یا فیلتر آب آشپزخانه را با توجه به میزان املاح آب تنظیم میکنیم. این مثال شرح سادهای از بنیان علم بهینه یابی یا optimization است.
وقتی به جهان آشنای خود یعنی جهان معاملات و بازارهای مالی باز میگردیم متوجه میشویم که شرایط آنچنان متفاوت نیست. تجربهی افراد برجسته در طول زمان به ما اثبات کرده که بهترین راه تعامل با عدم قطعیت موجود در بازار های مالی و ایجاد درآمدی پایدار، استفاده از متدهای معاملاتی مکانیکی یا همان استراتژیهای معاملاتی است.
استراتژیهای معاملاتی نيز ؛ چيزی جزء ماشينهای غير فيزيكی نيستند. این ماشینهای غیر فیزیکی در مرحله اول دارای قوانین معاملاتی مشخص و ثابتی هستند، اگر بخواهیم تشبیه کنیم میتوانیم این قوانین ثابت را موتور اتومبیل شما بدانیم. در کنار این بدنه کلی و ثابت، پارامترهای جزئیتری وجود دارند که میتوانید آنها را تنظیم کرده و تغییر دهید.
اجازه بدهید تا به مثالی بسیار ساده بپردازیم، یکی از سادهترین استراتژیهای معاملاتی:
در صورتی که قیمت میانگین متحرک خود را از پایین به بالا قطع کرد خرید انجام میدهیم و هنگامی که قیمت میانگین متحرک خود را از بالا به سمت پایین قطع کرد از معامله خرید خارج میشویم.
این قانون ساده در حکم موتور ماشین شما یا همان منطقی است که استراتژی معاملاتی شما بر آن بنا شده ولی با توجه بیشتر متوجه میشویم که اجزایی قابلیت تغییر و یا تنظیم دارند. در مثال بالا میتوان پرسید که طول دوره میانگین متحرک در استراتژی من باید چه مقدار باشد؟
این پرسش اگر چه ساده ولی دروازهای برای ورود به یک جهان علمی و پیچیده است. بازارهای مالی پیوسته در حال تغییرند و در هر دوره از زمان ویژگیهای شخصیتی خاص خود را دارا هستند. ماشین غیرفیزیکی شما باید با توجه به بازار و شرایطی که در آن مورد استفاده قرار میگیرد تنظیم شود.
من فکر نمیکنم سواری با آینههایی که برای دید مناسب تنظیم نشدهاند کار عقلانی و درستی باشد. علم بهینهیابی استراتژی های معاملاتی منحصرا سعی در پاسخ به این سوال دارد که برای کارکرد درست این ماشین غیرفیزیکی در بازارهای مالی و شرایط متغیر آن به چه مجموعهای از پارامترها نیاز داریم.
مثلا در مثال ساده ما چه طولی از دوره میانگینگیری برای استراتژی من و بازاری که در آن استفاده میشود مناسب است؟ هرچند وقت یک بار باید آن را دوباره تنظیم کنم؟… آن چه مشخص است این که دسترسی به یک مرجع مناسب برای آموزش بهینهیابی میتواند بسیار به شناخت مسیر بهینهیابی کمک کند. در مقالههای بعدی به شکل دقیق تر به مبحث بهینهیابی و مباحث عمیق آن خواهیم پرداخت.
– – –
در مقاله بعدی به بررسی «بهینهیابی، نظریه بازی ها، پاسخ مطلوب» میپردازیم.
فیلم آموزشی که با عنوان فیلم آموزش بهینهیابی در متاتریدر در سایت جهان بورس قرار داده شده که به صورت عملی و دقیق در مورد بهینهیابی در بازارهای مالی با نرمافزار متاتریدر آموزش داده شده است.
